信用リスク計量システム

Finasol 2015年10月27日 2016年4月21日固定ページ, 製品カタログ Comment OFF

信用リスク計量システムでは、デフォルト確率（PD）、信用リスク・エクスポージャー（EAD）、デフォルト時損失率（LGD）を元に、業種相関等を考慮した上で、モンテカルロ法等により信用リスクVaRを計測します。

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